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[讨论] 外汇交易的资金控管问题

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发表于 2017-8-13 20:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 weibo肉三胖 于 2017-8-13 20:16 编辑

       资金管理是指资金的投资分配问题,其中包括投资组合分配、多样化选择、各个市场中资金匹配、风控设置、盈亏比的权衡、以及操作过程中的采取的各种措施,如保守稳健还是大胆积极等等。交易方法和资金管理组成的系统是保障交易成功的两个前提,对于预判概率,资金管理甚至比交易方法还要关键,权衡盈亏,掌握生死。


    下面说说普遍的资金管理要领:


       1.总投资额必须限制在全部资本的40%以内。在任何时候交易者投入市场的资金都不应该超过其总资本的一半。剩余资金用于储备,保证在交易不顺手时或临时支用时使用。比如说,如果帐户的总金额是100000美元,那么只有40000可以动用。


       2.在任何单个市场上所投入的总资金必须限制在总资本的10%15%以内。因此,对于100000美元的总资金来说,在单独的市场上最多只能投入1000015000美元作为保证金。


       3.在任何单个市场上的最大总亏损金额必须限制在总资本的5%以内。5%是指在交易失败的情况下承受的最大亏损。对于100000美元的帐户来说,可以在单个市场上冒险的资金不超过5,000美元。


       4.在任何一个市场群类上所投入的保证金总额必须限制在总资本的20%25%。同一群类的市场,往往步调一致,为了防止在某一类市场中陷入过多的本金。

上述要领在外汇行业中是相当通行的,不过我们也需加以修正,以适应自己具体需要。
   
    (以上内容摘选于网络,对于无私分享的前辈本主表示感谢!)


    下面谈谈本主在外汇交易中资金控管的运用问题,供大家借鉴,观点有不全面或错误的希望指正!

   
    从上文摘选中可以大体知道资金管理分配,但是不够具体,针对自己的交易方法是需要细化和修正的。以账户100000美金,杠杆100的交易账户,所投入的资金限制在总资本的10%,最大总亏损金额必须限制在总资本的5%以内的前提要求下来阐述具体细节。(盈亏点值1美金,1100美金浮动)


    最大可交易量计算:100000美金* 10%除以一手所需保证金约等于910手(那么你交易的时候最大的持仓量必须限制在10手内,不能超过)

    对于单笔交易量该怎么计算呢?本主采用的是凯利公式中盈亏12赔率最佳收益是25%筹码量和反马丁策略即是平均下单量操作的方法,综合对比,最大持仓量均衡下单可以是2-3手均分四份或三份。(每个交易者的系统胜算盈亏比不同可以按保守派2手,激进派3手来制定)

    计算单笔风控的时候,需要知道单笔下单量,这样求得一个通用的风控要求。最大总亏损金额必须限制在总资本的5%以内即最大亏损5000美元,而通常外汇交易中单笔止损点数不会超过60点的的个人风格下,保守派2手,激进派3手来计算的单笔风控在1200美金(0.6*2*100)和18000.6*3*100)美金。这里的最大亏损金额是当作一次性操作中的最大亏损金额来看待的,也就是说在最大持仓量时的最大亏损。真正的最大亏损金额应要求是账户的20%,最大持仓量时的最大亏损是真正的最大亏损金额的四分之一。那么,保守派2手均单在真正的最大亏损金额的下有16次交易机会,激进派3手均单有12次交易机会。
(需注意,止损点数在60点之内都按均手下单,做到交易的一致性。)


    上面谈到了单笔风控和交易量的分配,但是对操作过程中采取的各种措施如加仓、减仓、设置平保、移动止损变止盈等的资金管理和风控没有进一步阐述。那么接下来就来讨论这个话题,把资金控管说的全面。

   
    我们有一个大前提就是最大总亏损金额必须限制在总资本的5%以内即最大亏损5000美元,最大持仓量均衡下单可以是2-3手均分四份或三份。加减仓的用法是扩大赢利的手段,设置平保、移动止损变止盈是在大前提的风控下做到缩小风控值,有此可知,按这样的要求交易的话,你的账户风控会变的更小,对不对?按本主的操作风格来讨论,有错误的地方望大家雅正!

加仓分两种情况看到:


       1、 头寸开出以后,是有60点的止损点位的,在这个区域中,如果行情没有立马按预期走,趋势方向依旧,有更好的点位和更明确的信号时可以加仓,设置与头寸一样,这个通常本主称为逆向加仓。(往往在头寸入场点位不佳的情况下,对行情调整时间和幅度没有精确把控下,做出的加仓方法)
       2、 头寸开出以后,市场按预期走,进行次级别的回调的时候加仓;在1的情况下亦可这样操作。这时候面临着头寸和加仓单的设损问题,如果市场走的比较多可以按个人的风险阀值来提损设保,加仓单按次级的高低点设损;如果市场走的不远,那么这个加仓单的设损与头寸一样。

   
    市场走出趋势以后,对于移动止损变止盈的设置可以按加仓位的低点设置,依次往趋势节奏上推。到达预期以后,判断市场情况:


       1、 一波趋势走完那么头寸和加仓均离场。
       2、 一波趋势只走了其中一部份,那么这个时候就需要对位置不会的持仓(头寸、逆势加仓、加仓)进行合理减仓。


   接下来行情是走一波调整,技术好的交易者可以通过打短差的方法做顺势单。


发表于 2017-8-13 20:28 | 显示全部楼层
看到你写这么多,我捞通宝也就放心了
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发表于 2017-8-13 22:09 | 显示全部楼层
看你将适合你自己个人的资金管理习性当成恒常数值,我就放心了
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发表于 2017-8-14 07:57 | 显示全部楼层
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 楼主| 发表于 2017-8-14 09:48 韬客手机频道 | 显示全部楼层
现在的人很浮躁,没亮实力出来说的再好也不行,只要是有名气的人放的屁都是香的。
Screenshot_20170814-094632.png
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发表于 2017-8-14 12:08 | 显示全部楼层
LXHZ 发表于 2017-8-13 20:28
看到你写这么多,我捞通宝也就放心了

看到你这么捞,我们大家都习惯了
论坛谏言--外汇交易不应是你投资的全部,交易外汇也不应是你生活的全部
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